Screen Library基于分数布朗运动的金融衍生品定价
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| Main Authors: | |
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| Published: |
厦门大学出版社
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| Publisher Address: | 厦门 |
| Publication Dates: | 2019 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 158页: 图 ; 21cm |
| ISBN: | 978-7-5615-7086-9 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.95 |
| Call Number: | F830.95/4803 |
| Contents: |
金融新视野 本书出版受到浙江省自然科学基金的资助 本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳-扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。 |