Screen Library期望分位数的半参数建模、估计与应用
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| Main Authors: | |
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| Published: |
武汉大学出版社
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| Publisher Address: | 武汉 |
| Publication Dates: | 2023 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Series: |
中南财经政法大学青年学术文库 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 135页: 图 ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-307-23563-2 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.593 |
| Call Number: | F830.593/6411 |
| Contents: |
中南财经政法大学出版基金资助出版 有书目(第124-134页) 本书内容：有效的风险管理以及准确的风险测度对于现代金融企业越来越重要。传统的在险价值方法虽然能让人迅速了解投资组合包含的风险信息，但由于不具有次可加性以及对极值不敏感等问题， 很快就被预期损失取代。而ES作为当前最为流行的风险管理工具，不具有与回测相关的可导出性，在实际应用中被广为诟病。 |