Screen LibraryOptimisation et controle stochastique appliques a la finance
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| Main Authors: | |
|---|---|
| Corporate Authors: | |
| Published: |
Springer,
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| Publisher Address: | Berlin New York |
| Publication Dates: | c2007. |
| Literature type: | Book |
| Language: | English |
| Series: |
Mathematiques & Applications ; 61 |
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73737-7 |
| Carrier Form: | 1 online resource (xv, 186 p.): |
| ISBN: |
9783540737377 (electronic bk.) 3540737375 (electronic bk.) |
| Index Number: | O211 |
| CLC: | O211.6 |
| Contents: |
Electronic book. Includes bibliographical references (p. [177]-184) and index. L'objectif et l'originalite de ce livre est de presenter les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. Nous avons inclus certains developpements recents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande generalite. Nous avons voulu une exposition graduelle des methodes mathematiques en presentant d'abord les idees intuitives puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et de. |