Screen Library波动率指数衍生品交易：运用波动率指数期货、期权和交易所交易票据进行交易与对冲的策略
Saved in:
| Main Authors: | |
|---|---|
| Group Author: | |
| Published: |
上海财经大学出版社
|
| Publisher Address: | 上海 |
| Publication Dates: | 2013 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Series: |
东航金融·衍生译丛 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 239页: ; 25cm |
| ISBN: | 978-7-5642-1519-4 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.93 |
| Call Number: | F830.93/6287 |
| Contents: |
封面英文题名：Trading VIX derivatives: trading and hedging strategies using VIX futures, options, and exchange-traded notes 本书分为两部分，上半部分对目前可供的有关波动率的指数和产品进行了描述和评论。许多衍生品合约的特征都以隐含波动率为基础，这些特征在本书上半部分都已涉及。其中还论述了新手进行波动率指数产品交易时会遇到的一些疑难问题，并对如何解释各种指数作了阐述。本书的下半部分专门讨论与波动率相关的指数和产品的应用，并涉及到推测整个市场或波动率变动方向的方法，讨论了应用波动率衍生品作为工具对传统投资组合进行对冲的问题。同时，也讨论了业已开始显现的把波动率指数和交易产品作为预测工具的问题。 |