Screen Library多元时间序列分析及金融应用：R语言 = Multivariate time series analysis: with R and financial applications
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| Main Authors: | |
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| Group Author: | ; ; |
| Published: |
机械工业出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2016 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Series: |
华章数学译丛 ; 59 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 379页: ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-111-54260-5 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830 |
| Call Number: | F830/4917-2 |
| Contents: | 本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归（VAR）模型、向量自回归移动平均（VARMA）模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。全书应用实际的例子，并用R软件来说明分析方法。 |