Screen Library远离金融危机的信用风险计量与控制 = Credit risk measurement in and out of the financial crisis
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| Main Authors: | ; |
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| Group Author: | |
| Published: |
中信出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2015 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Series: |
中信金融风险管理系列 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 12，376页: 图，表 ; 23cm |
| ISBN: | 978-7-5086-5115-6 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.5 |
| Call Number: | F830.5/7924 |
| Contents: | 本书作者探讨了所有最新的信用风险计量模型的技巧，同时检验了这些模型对于个人贷款和组合的信用风险评价，以及运用衍生品合约去管理信用风险的方式。其他模型包括：贷款选择模型、强度模型、VaR模型、RAROC模型、信用评分模型和死亡排序系统等。此外，作者还针对《新巴塞尔资本协议》(2006年)检验了BIS方法。 |