时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究 = Vulnerable European options & catastrophe bonds
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Main Authors: | ; ; ; |
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Published: |
湖南大学出版社
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Publisher Address: | 长沙 |
Publication Dates: | 2022 |
Literature type: | Book |
Language: | Chinese |
Subjects: | |
Carrier Form: | 224页: ; 23cm |
ISBN: | 978-7-5667-2378-9 |
Index Number: | F830 |
CLC: |
F830.95 F830.91 |
Call Number: | F830.95/7141 |
Contents: | 本书共八章,内容包括:随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价、带双随机波动率的跳-扩散过程下脆弱欧式期权定价、随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价、具有相关跳跃风险的脆弱期权定价等。 |
Note: | 著者还有:马宗刚、乐胜杰、肖时松 |