时变非线性脆弱欧式期权和巨灾债券定价研究 = Vulnerable European options & catastrophe bonds

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Bibliographic Details
Main Authors: 马超群 (著); 马宗刚 (著); 乐胜杰 (著); 肖时松 (著)
Published: 湖南大学出版社
Publisher Address: 长沙
Publication Dates: 2022
Literature type: Book
Language: Chinese
Subjects:
Carrier Form: 224页: ; 23cm
ISBN: 978-7-5667-2378-9
Index Number: F830
CLC: F830.95
F830.91
Call Number: F830.95/7141
Contents: 本书共八章,内容包括:随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价、带双随机波动率的跳-扩散过程下脆弱欧式期权定价、随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价、具有相关跳跃风险的脆弱期权定价等。
Note: 著者还有:马宗刚、乐胜杰、肖时松