Screen Library资产组合风险模型测度精度：基于危机传染背景下的比较研究 = Measurement precision of portfolio risk models：comparative study under the background of financial contagion
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| Main Authors: | ; |
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| Published: |
经济管理出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2015 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Series: |
经济管理学术文库经济类 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 122页: ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-5096-3768-5 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.9 |
| Call Number: | F830.9/1402 |
| Contents: |
国家自然科学基金 高等学校博士学科点专项科研基金资助课题 教育部人文社科基金规划项目 四川省科技青年基金项目等资助项目 本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析，最后结合金融市场的现实环境，提出相应的对策和政策建议。 |