资产组合风险模型测度精度:基于危机传染背景下的比较研究 = Measurement precision of portfolio risk models:comparative study under the background of financial contagion
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Main Authors: | ; |
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Published: |
经济管理出版社
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Publisher Address: | 北京 |
Publication Dates: | 2015 |
Literature type: | Book |
Language: | Chinese |
Series: |
经济管理学术文库经济类 |
Subjects: | |
Carrier Form: | 122页: ; 24cm |
ISBN: | 978-7-5096-3768-5 |
Index Number: | F830 |
CLC: | F830.9 |
Call Number: | F830.9/1402 |
Contents: |
国家自然科学基金 高等学校博士学科点专项科研基金资助课题 教育部人文社科基金规划项目 四川省科技青年基金项目等资助项目 本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线,以时变Copula-EVT模型为主要技术手段,刻画市场间的尾部极值动态相依关系,并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法,从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析,最后结合金融市场的现实环境,提出相应的对策和政策建议。 |