Screen Library基于期望分位数回归方法的金融风险度量 = The measurement of financial risk based on expectile regression
Saved in:
| Main Authors: | ; ; |
|---|---|
| Published: |
西南财经大学出版社
|
| Publisher Address: | 成都 |
| Publication Dates: | 2019 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 154页: 图 ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-5504-4222-1 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.9 |
| Call Number: | F830.9/4902 |
| Contents: |
教育部人文社科基金青年项目“商业银行杠杆周期性与系统性风险的生成及监管机制研究”(批准号19YJC790172) 第63批国家博士后基金面上项目“宏观审慎视角下商业银行高杠杆风险及监管策略研究”(批准号2018M632273)阶段性成果 本书共分6章，内容包括：金融风险管理及度量、基于GARCH-Expectile回归的EVaR度量、基于结构变点GARCH-Expectile回归的EvaR动态度量、基于高维数据Expectile回归的边际风险贡献度量、Expectile回归在我国金融体系系统性风险管理中的应用研究等。 |