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市场风险管理的数学基础 = Essential mathematics for market risk management

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Bibliographic Details
Main Authors: 英 赫伯特 Hubbert, Simon ((英)西蒙·赫伯特(Simon Hubbert)著)
Group Author: 陈昭晶 (译)
Published: 机械工业出版社
Publisher Address: 北京
Publication Dates: 2016
Literature type: Book
Language: Chinese
Series: 国外实用金融统计丛书
Subjects:
金融风险 > 风险管理 > 数学基础 > 研究
Carrier Form: 12,268页: ; 24cm
ISBN: 978-7-111-51284-4
Index Number: F830
CLC: F830.9
Call Number: F830.9/4322
Contents: 本书介绍了金融风险管理中经常使用的数学工具与技巧，涵盖了风险管理所需要的线性代数与概率论基础、投资组合理论、资本资产定价模型、VaR理论、时间序列分析、金融衍生品定价的基础理论、最大似然估计法、Delta方法、假设检验及极值理论等。

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