Screen Library中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型
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| Main Authors: | |
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| Published: |
科学出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2013 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 152页: ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-03-038255-9 |
| Index Number: | F832 |
| CLC: | F832.5 |
| Call Number: | F832.5/5604 |
| Contents: |
国家自然科学基金（70901044）资助 本书在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上，在引入长记忆参数的情况下，推广TVP-VAR和TVP-R模型，构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型，并基于此模型实证分析我国汇市和股市的关系。同时，为了得到比较稳健的结论，本书还建立长记忆VAR-（BEKK）MVGARCH模型，引入金融物理中最新发展的MF-DCCA方法，对我国汇市和股市关系进行深入比较分析。 |