Screen Library期权 = Option：衍生品与对冲
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| Main Authors: | |
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| Published: |
电子工业出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2017 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Edition: | 2版 |
| Series: |
大数据金融丛书 |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 12,384页: 图 ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-121-31497-1 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.91 |
| Call Number: | F830.91/2211-1 |
| Contents: | 本书分为9章，第1章介绍期权基本概念，特别是期现结构。第2、3章介绍期权的基本策略，这是普通投资者使用最多的策略。期权策略看似很多，但对每类投资者来说，实际适用的或者说常用的也就那么几个。第4章介绍BSM公式和动态对冲，对于普通投资者来说，并不需要了解这些内容，但对做Gamma策略和期权做市人员来说，这又是基础。第5章介绍期权做市，对于ETF期权和期货期权来说，做市参数会有些差别。第6章介绍自动化与高频交易，点明高频交 |