Screen Library随机因素下基于傅里叶变换技术的期权定价研究
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| Main Authors: | |
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| Published: |
科学出版社
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| Publisher Address: | 北京 |
| Publication Dates: | 2022 |
| Literature type: | Book |
| Language: | Chinese |
| Subjects: | |
| Carrier Form: | 143页: 图 ; 24cm |
| ISBN: | 978-7-03-073163-0 |
| Index Number: | F830 |
| CLC: | F830.95 |
| Call Number: | F830.95/1254 |
| Contents: |
西安邮电大学学术专著出版基金资助 本书从傅里叶变换的角度，对多种随机因素影响下期权定价的数值方法进行研究。通过分析影响金融市场的主要随机因素，建立一系列随机模型。基于随机模型，针对市场上流行的欧式期权定价、美式期权定价、远期开始期权定价等问题提出傅里叶空间时步、均值回复傅里叶空间时步、快速傅里叶变换、傅里叶余弦级数展式、卷积方法等高效定价算法，基于欧式期权定价结果、市场实际交易数据和优化算法，对所提随机模型进行校正，并对模型拟合市场的效果进行实证分析。 |